# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
#  TradeMind – Beispielkonfiguration
#
#  Kopieren nach config/config.yaml und anpassen:
#      cp config/config.example.yaml config/config.yaml
#
#  ${VAR}          wird durch die Umgebungsvariable VAR ersetzt (leer = nicht gesetzt)
#  ${VAR:-wert}    nutzt "wert" als Rückfallwert
#  TRADEMIND__A__B überschreibt zusätzlich den Schlüssel a.b (z. B. TRADEMIND__RISK__MAX_OPEN_POSITIONS=5)
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# paper    = simulierte Ausführung auf echten Live-Kursen; das Modell trainiert mit  ← Standard
# backtest = historische Daten im Schnelldurchlauf
# live     = echte Orders (erfordert live_confirmation + API-Schlüssel)
mode: ${TRADEMIND_MODE:-paper}

log_level: ${TRADEMIND_LOG_LEVEL:-INFO}

# Muss für mode: live wörtlich auf I_UNDERSTAND_THE_RISK stehen. Sicherheitsnetz gegen
# versehentlichen Echtgeldhandel.
live_confirmation: ${TRADEMIND_LIVE_CONFIRMATION}

# ─────────────────────────────── Börsenanbindung ────────────────────────────
# id: jede von ccxt unterstützte Börse. Liste anzeigen mit:  trademind exchanges
#   binance · binanceus · kraken · krakenfutures · coinbase · bybit · okx
#   kucoin · bitget · gate · mexc · bitstamp · bitfinex · huobi · cryptocom · …
exchange:
  id: ${TRADEMIND_EXCHANGE:-binance}
  api_key: ${TRADEMIND_API_KEY}
  api_secret: ${TRADEMIND_API_SECRET}
  # Passphrase – nötig bei OKX, KuCoin, Coinbase Advanced, Bitget
  password: ${TRADEMIND_API_PASSWORD}
  # true = Testnet/Sandbox der Börse (soweit unterstützt). Für die ersten Live-Tests dringend empfohlen.
  sandbox: ${TRADEMIND_SANDBOX:-true}
  enable_rate_limit: true
  timeout_ms: 20000
  options:
    defaultType: spot       # spot | swap | future – je nach Börse

# ──────────────────────────────── Marktauswahl ──────────────────────────────
market:
  # Alle Symbole müssen dieselbe Quote-Währung haben (hier USDT).
  symbols:
    - BTC/USDT
    - ETH/USDT
  timeframe: 5m             # 1m 3m 5m 15m 30m 1h 2h 4h 6h 8h 12h 1d 3d 1w
  history_bars: 500         # Kerzen pro Abfrage (Indikatoren brauchen ≥ 140)
  poll_interval_seconds: 20 # wie oft nach einer neuen Kerze gesehen wird

# ───────────────────── Simulation (Modus paper und backtest) ────────────────
paper:
  starting_balance: 10000
  quote_currency: USDT
  fee_rate: 0.001           # 0,1 % Taker-Gebühr pro Seite
  slippage_bps: 5           # 5 Basispunkte Ausführungsnachteil
  max_volume_participation: 0.1   # max. 10 % des Kerzenvolumens pro Order

# ──────────────────────────────── Risikoregeln ──────────────────────────────
risk:
  max_position_pct: 0.20          # je Position, gemessen an der Equity
  max_total_exposure_pct: 0.60    # Summe aller Positionen
  max_open_positions: 3
  stop_loss_atr_mult: 2.0         # Stop = Einstieg − 2 × ATR   (0 = kein Stop)
  take_profit_atr_mult: 3.0       # Ziel = Einstieg + 3 × ATR   (0 = kein Ziel)
  trailing_stop_atr_mult: 0.0     # > 0 aktiviert den nachziehenden Stop
  max_holding_bars: 0             # 0 = unbegrenzt
  max_daily_loss_pct: 0.05        # Notbremse bis zum nächsten UTC-Tag
  max_drawdown_pct: 0.25          # Notbremse bis zum Neustart (schließt Positionen)
  min_notional: 10                # kleinste sinnvolle Ordergröße in Quote-Währung
  cooldown_bars_after_exit: 3     # Pause pro Symbol nach einem Ausstieg

# ─────────────────────────────────  Strategie ───────────────────────────────
strategy:
  # adaptive = Regelwerk erzeugt Signale, das Lernmodell filtert sie
  # rules    = nur das Regelwerk, kein Lernen
  name: adaptive

  rules:
    fast_ema: 12
    slow_ema: 26
    rsi_period: 14
    rsi_oversold: 35
    rsi_overbought: 70
    atr_period: 14
    trend_filter_period: 100      # 0 = Trendfilter aus
    min_holding_bars: 3           # Signalausstiege erst danach; Stop/Ziel gelten immer

  learner:
    enabled: true
    model_path: /data/models/adaptive.npz
    entry_threshold: 0.55         # ab welcher Gewinnwahrscheinlichkeit gehandelt wird
    exploration_rate: 0.05        # Anteil bewusst gegen das Modell gehandelter Signale
    learning_rate: 0.02
    l2: 0.0001
    replay_size: 5000
    batch_size: 64
    train_every_n_samples: 5
    warmup_samples: 200           # bis dahin entscheidet allein das Regelwerk
    label_horizon_bars: 12        # Bewertungsfenster für ein Signal
    label_target_bps: 30          # 30 bps = 0,3 % Kursziel gilt als Treffer
    trade_sample_weight: 3.0      # echte Trades zählen dreifach gegenüber Shadow-Labels
    # Einstiegssignale sind selten. Zusätzliche Stichproben des Marktzustands verkürzen die
    # Aufwärmphase von Wochen auf Tage (0 = aus).
    background_sample_every_n_bars: 10
    background_sample_weight: 0.5
    # Beim Start ein noch untrainiertes Modell aus der Kurshistorie vorlernen, damit der Bot
    # nach Sekunden einsatzbereit ist statt nach Tagen (0 = aus).
    bootstrap_bars: 3000
    freeze_in_live: false         # true = im Live-Modus nicht weiterlernen
    save_every_n_updates: 50

# ───────────────────────────────── Persistenz ───────────────────────────────
storage:
  database_path: /data/trademind.sqlite3

# ─────────────────────────── Status-Server / Monitoring ─────────────────────
server:
  enabled: true
  host: 0.0.0.0
  port: 8080
  enable_metrics: true      # /metrics im Prometheus-Textformat

# ──────────────────────────────── Benachrichtigungen ────────────────────────
notifications:
  # Slack- oder Discord-Webhook (leer lassen = aus)
  webhook_url: ${TRADEMIND_WEBHOOK_URL}
  notify_on_trade: true
  notify_on_risk_halt: true

# ───────────────────────────── Backtest-Voreinstellungen ────────────────────
backtest:
  bars: 5000
  start:            # z. B. 2024-01-01T00:00:00Z – überschreibt bars
  end:
  csv_dir:          # OHLCV aus CSV statt von der Börse (Spalten: timestamp,open,high,low,close,volume)