Tobias Zimmermann
3cd12b67aa
Neuer Abschnitt "Training" im Dashboard mit zwei Bedienelementen und den zugehörigen Endpunkten /control/train/history, /control/train/live und /control/training. Historisches Nachtraining - Kerzenanzahl je Symbol wählbar (500 bis 50 000), Fortschritt und Ergebnis werden im Dashboard angezeigt. - Läuft mit derselben Logik wie ein Backtest, aber ohne zu handeln, und speichert das Modell anschließend. - Handelsdurchlauf und Nachtraining teilen sich einen Mutex, damit sie nicht gleichzeitig auf Modell und Portfolio zugreifen. Die rechenintensive Schleife läuft in einem Worker-Thread, damit der Status-Server antwortbereit bleibt. - Ein zweiter Start wird abgelehnt, solange einer eingereiht ist oder läuft. Kontinuierliches Lernen - Schalter für das Online-Lernen im laufenden Betrieb. Ausgeschaltet handelt der Bot weiter, verändert das Modell aber nicht mehr. Label-Trennung - Vorgemerkte Labels tragen jetzt ein Tag. Ein Nachtraining darf die offenen Labels des Live-Betriebs weder auflösen noch verwerfen; ohne die Trennung würden sie gegen historische Kurse ausgewertet und das Modell mit falschen Ergebnissen gefüttert. - score() liest die Gewichte unter dem Lock, damit ein parallel laufendes Training keinen halb aktualisierten Vektor sichtbar macht. Absicherung - server.control_token (TRADEMIND_CONTROL_TOKEN) schützt alle Steuerbefehle über den Header X-TradeMind-Token; lesende Endpunkte bleiben offen. Ohne Token warnt der Bot beim Start, wenn der Port nicht nur lokal erreichbar ist. - server.enable_control: false entfernt die Routen vollständig. 153 Tests (25 neue), ruff sauber. Im gebauten Container geprüft: 202/409 beim Anstoßen, 401 ohne und mit falschem Token, +1099 Beobachtungen in 4,3 s bei weiterlaufendem Handels-Loop ohne Fehler.
143 lines
7.5 KiB
YAML
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7.5 KiB
YAML
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# TradeMind – Beispielkonfiguration
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#
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# Kopieren nach config/config.yaml und anpassen:
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# cp config/config.example.yaml config/config.yaml
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#
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# ${VAR} wird durch die Umgebungsvariable VAR ersetzt (leer = nicht gesetzt)
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# ${VAR:-wert} nutzt "wert" als Rückfallwert
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# TRADEMIND__A__B überschreibt zusätzlich den Schlüssel a.b (z. B. TRADEMIND__RISK__MAX_OPEN_POSITIONS=5)
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# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# paper = simulierte Ausführung auf echten Live-Kursen; das Modell trainiert mit ← Standard
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# backtest = historische Daten im Schnelldurchlauf
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# live = echte Orders (erfordert live_confirmation + API-Schlüssel)
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mode: ${TRADEMIND_MODE:-paper}
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log_level: ${TRADEMIND_LOG_LEVEL:-INFO}
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# Muss für mode: live wörtlich auf I_UNDERSTAND_THE_RISK stehen. Sicherheitsnetz gegen
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# versehentlichen Echtgeldhandel.
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live_confirmation: ${TRADEMIND_LIVE_CONFIRMATION}
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# ─────────────────────────────── Börsenanbindung ────────────────────────────
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# id: jede von ccxt unterstützte Börse. Liste anzeigen mit: trademind exchanges
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# binance · binanceus · kraken · krakenfutures · coinbase · bybit · okx
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# kucoin · bitget · gate · mexc · bitstamp · bitfinex · huobi · cryptocom · …
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exchange:
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id: ${TRADEMIND_EXCHANGE:-binance}
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api_key: ${TRADEMIND_API_KEY}
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api_secret: ${TRADEMIND_API_SECRET}
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# Passphrase – nötig bei OKX, KuCoin, Coinbase Advanced, Bitget
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password: ${TRADEMIND_API_PASSWORD}
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# true = Testnet/Sandbox der Börse (soweit unterstützt). Für die ersten Live-Tests dringend empfohlen.
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sandbox: ${TRADEMIND_SANDBOX:-true}
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enable_rate_limit: true
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timeout_ms: 20000
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options:
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defaultType: spot # spot | swap | future – je nach Börse
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# ──────────────────────────────── Marktauswahl ──────────────────────────────
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market:
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# Alle Symbole müssen dieselbe Quote-Währung haben (hier USDT).
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symbols:
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- BTC/USDT
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- ETH/USDT
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timeframe: 5m # 1m 3m 5m 15m 30m 1h 2h 4h 6h 8h 12h 1d 3d 1w
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history_bars: 500 # Kerzen pro Abfrage (Indikatoren brauchen ≥ 140)
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poll_interval_seconds: 20 # wie oft nach einer neuen Kerze gesehen wird
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# ───────────────────── Simulation (Modus paper und backtest) ────────────────
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paper:
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starting_balance: 10000
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quote_currency: USDT
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fee_rate: 0.001 # 0,1 % Taker-Gebühr pro Seite
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slippage_bps: 5 # 5 Basispunkte Ausführungsnachteil
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max_volume_participation: 0.1 # max. 10 % des Kerzenvolumens pro Order
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# ──────────────────────────────── Risikoregeln ──────────────────────────────
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risk:
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max_position_pct: 0.20 # je Position, gemessen an der Equity
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max_total_exposure_pct: 0.60 # Summe aller Positionen
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max_open_positions: 3
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stop_loss_atr_mult: 2.0 # Stop = Einstieg − 2 × ATR (0 = kein Stop)
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take_profit_atr_mult: 3.0 # Ziel = Einstieg + 3 × ATR (0 = kein Ziel)
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trailing_stop_atr_mult: 0.0 # > 0 aktiviert den nachziehenden Stop
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max_holding_bars: 0 # 0 = unbegrenzt
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max_daily_loss_pct: 0.05 # Notbremse bis zum nächsten UTC-Tag
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max_drawdown_pct: 0.25 # Notbremse bis zum Neustart (schließt Positionen)
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min_notional: 10 # kleinste sinnvolle Ordergröße in Quote-Währung
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cooldown_bars_after_exit: 3 # Pause pro Symbol nach einem Ausstieg
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# ───────────────────────────────── Strategie ───────────────────────────────
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strategy:
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# adaptive = Regelwerk erzeugt Signale, das Lernmodell filtert sie
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# rules = nur das Regelwerk, kein Lernen
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name: adaptive
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rules:
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fast_ema: 12
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slow_ema: 26
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rsi_period: 14
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rsi_oversold: 35
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rsi_overbought: 70
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atr_period: 14
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trend_filter_period: 100 # 0 = Trendfilter aus
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min_holding_bars: 3 # Signalausstiege erst danach; Stop/Ziel gelten immer
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learner:
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enabled: true
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model_path: /data/models/adaptive.npz
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entry_threshold: 0.55 # ab welcher Gewinnwahrscheinlichkeit gehandelt wird
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exploration_rate: 0.05 # Anteil bewusst gegen das Modell gehandelter Signale
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learning_rate: 0.02
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l2: 0.0001
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replay_size: 5000
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batch_size: 64
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train_every_n_samples: 5
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warmup_samples: 200 # bis dahin entscheidet allein das Regelwerk
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label_horizon_bars: 12 # Bewertungsfenster für ein Signal
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label_target_bps: 30 # 30 bps = 0,3 % Kursziel gilt als Treffer
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trade_sample_weight: 3.0 # echte Trades zählen dreifach gegenüber Shadow-Labels
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# Einstiegssignale sind selten. Zusätzliche Stichproben des Marktzustands verkürzen die
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# Aufwärmphase von Wochen auf Tage (0 = aus).
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background_sample_every_n_bars: 10
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background_sample_weight: 0.5
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# Beim Start ein noch untrainiertes Modell aus der Kurshistorie vorlernen, damit der Bot
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# nach Sekunden einsatzbereit ist statt nach Tagen (0 = aus).
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bootstrap_bars: 3000
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freeze_in_live: false # true = im Live-Modus nicht weiterlernen
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save_every_n_updates: 50
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# ───────────────────────────────── Persistenz ───────────────────────────────
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storage:
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database_path: /data/trademind.sqlite3
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# ─────────────────────────── Status-Server / Monitoring ─────────────────────
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server:
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enabled: true
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host: 0.0.0.0
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port: 8080
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enable_metrics: true # /metrics im Prometheus-Textformat
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# Steuerbefehle im Dashboard: historisches Nachtraining anstoßen und das
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# kontinuierliche Lernen ein-/ausschalten. Auf false setzen für rein lesenden Betrieb.
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enable_control: true
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# Schützt ALLE Steuerbefehle (Header X-TradeMind-Token). Lesende Endpunkte bleiben offen.
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# Dringend empfohlen, sobald der Port nicht nur lokal erreichbar ist.
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control_token: ${TRADEMIND_CONTROL_TOKEN}
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# ──────────────────────────────── Benachrichtigungen ────────────────────────
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notifications:
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# Slack- oder Discord-Webhook (leer lassen = aus)
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webhook_url: ${TRADEMIND_WEBHOOK_URL}
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notify_on_trade: true
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notify_on_risk_halt: true
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# ───────────────────────────── Backtest-Voreinstellungen ────────────────────
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backtest:
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bars: 5000
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start: # z. B. 2024-01-01T00:00:00Z – überschreibt bars
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end:
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csv_dir: # OHLCV aus CSV statt von der Börse (Spalten: timestamp,open,high,low,close,volume)
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