Tobias Zimmermann
d36ed142cf
Drei Erweiterungen aus der vorangegangenen Analyse. Lerngeschwindigkeit - background_sample_every_n_bars von 10 auf 5. Gemessen stammen nur rund 3 % der Beobachtungen aus echten Trades; diese Stichproben sind der wirksamste Hebel. Nicht weiter gesenkt, weil benachbarte Kerzen stark korreliert sind und sich die Label-Fenster überlappen - mehr Gradientenschritte heißt dort nicht mehr Information. Funding Rate und Open Interest als Merkmale (strategy.derivatives, standardmäßig aus) - Vier zusätzliche Merkmale vom Perpetual zum jeweiligen Spot-Paar. Gehandelt wird weiterhin Spot, die Kennzahlen kommen über einen zweiten ccxt-Client mit defaultType=future. - Die Zuordnung ist lookahead-frei: Für jede Kerze gilt nur der Wert, der zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht war. - Fällt eine Quelle aus oder deckt sie weniger als min_coverage ab, bleiben die Spalten neutral. Die Modelldimension bleibt dabei stabil. - Gemessene API-Grenzen bei Binance: Open Interest reicht 30 Tage zurück, 500 Zeilen je Abruf; Funding Rate über ein Jahr. Beide Merkmale sind deshalb einzeln abschaltbar. ERGEBNIS: kein Nutzen. Zwei Backtests mit identischen Kerzen und Seed - 5m/20 Tage: Rendite -1,79 % auf -1,90 %, Accuracy 51,2 % auf 50,4 %; 15m/28 Tage: Rendite -2,22 % auf -2,67 %, LogLoss praktisch unverändert. Die Anbindung arbeitet einwandfrei (100 % Datenabdeckung), das Modell gewichtet die neuen Merkmale aber nur mit 0,01 bis 0,09 gegenüber 0,39 für ema_spread. Die Funktion bleibt aus und ist dafür da, das auf anderen Zeiträumen selbst zu prüfen - nicht weil sie sich bewährt hätte. Ollama-Erklärungen (llm, standardmäßig aus) - Neuer Dashboard-Bereich und POST /control/explain. Das Modell bekommt den Zustand als Text und gibt Text zurück; es entscheidet nichts, beeinflusst keine Order und wird nie aus dem Handels-Loop heraus aufgerufen. Der System-Prompt untersagt Anlageempfehlungen und Kursprognosen. - Bewusst nicht als Entscheider: nicht reproduzierbar, kaum backtestbar, und es würde die Nachvollziehbarkeit des linearen Modells zerstören. - Beim Test an qwen3.8:27b zeigte sich ein echter Fehler: Reasoning-Modelle legen ihre Denkschritte in ein eigenes Antwortfeld und verbrauchten dafür das gesamte Token-Budget, response blieb leer. llm.think ist jetzt standardmäßig false, die Fehlermeldung nennt Ursache und Ausweg statt nur "leere Antwort", und für ältere Ollama-Versionen ohne das Feld gibt es einen Wiederholungsversuch ohne es. Bewusst nicht enthalten: News- und Google-Trends-Sentiment. Es fehlt eine Quelle mit Point-in-Time-Historie; ohne die lässt sich das Merkmal nicht backtesten. Nach dem Ergebnis oben wäre ein unvalidiertes Merkmal der falsche Schritt. test_stop_loss_bounds_the_worst_trade läuft jetzt mit strategy.name: rules. Er hing über die geänderte Voreinstellung an zufälligem Modellverhalten, geprüft werden soll aber die Stop-Logik. 270 Tests (36 neue), ruff sauber. Gegen echte Binance-Daten und eine laufende Ollama-Instanz geprüft, Dashboard-Bereich im Browser bedient.
194 lines
10 KiB
YAML
194 lines
10 KiB
YAML
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# TradeMind – Beispielkonfiguration
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#
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# Kopieren nach config/config.yaml und anpassen:
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# cp config/config.example.yaml config/config.yaml
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#
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# ${VAR} wird durch die Umgebungsvariable VAR ersetzt (leer = nicht gesetzt)
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# ${VAR:-wert} nutzt "wert" als Rückfallwert
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# TRADEMIND__A__B überschreibt zusätzlich den Schlüssel a.b (z. B. TRADEMIND__RISK__MAX_OPEN_POSITIONS=5)
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# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# paper = simulierte Ausführung auf echten Live-Kursen; das Modell trainiert mit ← Standard
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# backtest = historische Daten im Schnelldurchlauf
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# live = echte Orders (erfordert live_confirmation + API-Schlüssel)
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mode: ${TRADEMIND_MODE:-paper}
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log_level: ${TRADEMIND_LOG_LEVEL:-INFO}
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# Muss für mode: live wörtlich auf I_UNDERSTAND_THE_RISK stehen. Sicherheitsnetz gegen
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# versehentlichen Echtgeldhandel.
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live_confirmation: ${TRADEMIND_LIVE_CONFIRMATION}
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# ─────────────────────────────── Börsenanbindung ────────────────────────────
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# id: jede von ccxt unterstützte Börse. Liste anzeigen mit: trademind exchanges
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# binance · binanceus · kraken · krakenfutures · coinbase · bybit · okx
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# kucoin · bitget · gate · mexc · bitstamp · bitfinex · huobi · cryptocom · …
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exchange:
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id: ${TRADEMIND_EXCHANGE:-binance}
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api_key: ${TRADEMIND_API_KEY}
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api_secret: ${TRADEMIND_API_SECRET}
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# Passphrase – nötig bei OKX, KuCoin, Coinbase Advanced, Bitget
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password: ${TRADEMIND_API_PASSWORD}
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# true = Testnet/Sandbox der Börse (soweit unterstützt). Für die ersten Live-Tests dringend empfohlen.
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sandbox: ${TRADEMIND_SANDBOX:-true}
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enable_rate_limit: true
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timeout_ms: 20000
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options:
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defaultType: spot # spot | swap | future – je nach Börse
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# ──────────────────────────────── Marktauswahl ──────────────────────────────
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market:
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# Alle Symbole müssen dieselbe Quote-Währung haben (hier USDT).
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symbols:
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- BTC/USDT
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- ETH/USDT
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timeframe: 5m # 1m 3m 5m 15m 30m 1h 2h 4h 6h 8h 12h 1d 3d 1w
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history_bars: 500 # Kerzen pro Abfrage (Indikatoren brauchen ≥ 140)
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poll_interval_seconds: 20 # wie oft nach einer neuen Kerze gesehen wird
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# ───────────────────── Simulation (Modus paper und backtest) ────────────────
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paper:
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starting_balance: 10000
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quote_currency: USDT
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fee_rate: 0.001 # 0,1 % Taker-Gebühr pro Seite
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slippage_bps: 5 # 5 Basispunkte Ausführungsnachteil
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max_volume_participation: 0.1 # max. 10 % des Kerzenvolumens pro Order
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# ────────────────────────── Automatisierter Handel ──────────────────────────
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trading:
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# true = der Bot handelt ab dem Start automatisch (bisheriges Verhalten)
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# false = er sammelt Daten und lernt, eröffnet aber erst nach Freigabe im Dashboard
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# Positionen. Für den ersten Live-Einsatz die sicherere Wahl.
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autostart: true
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# Nur mode: live – Start des Handels über das Dashboard verlangt die ausdrückliche
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# Bestätigung START_LIVE_TRADING. Pausieren geht immer ohne Bestätigung.
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require_confirmation_for_live: true
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# ──────────────────────────────── Risikoregeln ──────────────────────────────
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risk:
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max_position_pct: 0.20 # je Position, gemessen an der Equity
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max_total_exposure_pct: 0.60 # Summe aller Positionen
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max_open_positions: 3
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stop_loss_atr_mult: 2.0 # Stop = Einstieg − 2 × ATR (0 = kein Stop)
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take_profit_atr_mult: 3.0 # Ziel = Einstieg + 3 × ATR (0 = kein Ziel)
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trailing_stop_atr_mult: 0.0 # > 0 aktiviert den nachziehenden Stop
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max_holding_bars: 0 # 0 = unbegrenzt
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max_daily_loss_pct: 0.05 # Notbremse bis zum nächsten UTC-Tag
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max_drawdown_pct: 0.25 # Notbremse bis zum Neustart (schließt Positionen)
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min_notional: 10 # kleinste sinnvolle Ordergröße in Quote-Währung
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cooldown_bars_after_exit: 3 # Pause pro Symbol nach einem Ausstieg
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# ───────────────────────────────── Strategie ───────────────────────────────
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strategy:
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# adaptive = Regelwerk erzeugt Signale, das Lernmodell filtert sie
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# rules = nur das Regelwerk, kein Lernen
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name: adaptive
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rules:
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fast_ema: 12
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slow_ema: 26
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rsi_period: 14
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rsi_oversold: 35
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rsi_overbought: 70
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atr_period: 14
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trend_filter_period: 100 # 0 = Trendfilter aus
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min_holding_bars: 3 # Signalausstiege erst danach; Stop/Ziel gelten immer
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# Zusatzmerkmale aus dem Terminmarkt. Die Daten stammen vom Perpetual zum jeweiligen
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# Spot-Paar (BTC/USDT -> BTC/USDT:USDT); gehandelt wird weiterhin Spot.
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# In zwei Backtests (5m über 20 Tage, 15m über 28 Tage) brachten sie KEINE Verbesserung –
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# die Anbindung funktioniert, die Merkmale trugen nichts bei. Deshalb standardmäßig aus.
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# Zum Selberprüfen einschalten und gegen einen Lauf ohne vergleichen.
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#
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# Achtung: Ein- und Ausschalten ändert die Anzahl der Merkmale. Ein gespeichertes Modell
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# mit anderer Dimension wird verworfen, das Training beginnt von vorn.
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derivatives:
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enabled: false
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funding_rate: true # was Longs den Shorts zahlen, alle 8h
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open_interest: true # offene Kontrakte – reicht bei Binance nur 30 Tage zurück
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oi_change_bars: 12 # über wie viele Kerzen die OI-Veränderung gemessen wird
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max_pages: 40 # Obergrenze für Seitenabrufe je Symbol
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min_coverage: 0.9 # darunter gilt die Reihe als unbrauchbar und bleibt neutral
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learner:
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enabled: true
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model_path: /data/models/adaptive.npz
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entry_threshold: 0.55 # ab welcher Gewinnwahrscheinlichkeit gehandelt wird
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exploration_rate: 0.05 # Anteil bewusst gegen das Modell gehandelter Signale
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learning_rate: 0.02
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l2: 0.0001
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replay_size: 5000
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batch_size: 64
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train_every_n_samples: 5
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warmup_samples: 200 # bis dahin entscheidet allein das Regelwerk
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label_horizon_bars: 12 # Bewertungsfenster für ein Signal
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label_target_bps: 30 # 30 bps = 0,3 % Kursziel gilt als Treffer
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trade_sample_weight: 3.0 # echte Trades zählen dreifach gegenüber Shadow-Labels
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# Einstiegssignale sind selten. Zusätzliche Stichproben des Marktzustands verkürzen die
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# Aufwärmphase von Wochen auf Tage (0 = aus).
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# Der wirksamste Hebel für die Lerngeschwindigkeit: Nur rund 3 % der Beobachtungen
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# stammen aus echten Trades, der Rest aus diesen Stichproben. Von 10 auf 5 halbiert
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# die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft.
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# Nicht zu klein wählen – benachbarte Kerzen sind stark korreliert, unter dem halben
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# label_horizon_bars überlappt praktisch jede Stichprobe mit ihrem Nachbarn.
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background_sample_every_n_bars: 5
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background_sample_weight: 0.5
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# Beim Start ein noch untrainiertes Modell aus der Kurshistorie vorlernen, damit der Bot
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# nach Sekunden einsatzbereit ist statt nach Tagen (0 = aus).
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bootstrap_bars: 3000
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freeze_in_live: false # true = im Live-Modus nicht weiterlernen
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save_every_n_updates: 50
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# ───────────────────────────────── Persistenz ───────────────────────────────
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storage:
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database_path: /data/trademind.sqlite3
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# Im Dashboard geänderte Werte. Liegt im beschreibbaren Datenvolume, weil diese Datei
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# hier üblicherweise read-only eingehängt ist. Löschen = alle Änderungen zurücksetzen.
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overrides_path: /data/config.overrides.yaml
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# ─────────────────────────── Status-Server / Monitoring ─────────────────────
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server:
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enabled: true
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host: 0.0.0.0
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port: 8080
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enable_metrics: true # /metrics im Prometheus-Textformat
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# Steuerbefehle im Dashboard: historisches Nachtraining anstoßen und das
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# kontinuierliche Lernen ein-/ausschalten. Auf false setzen für rein lesenden Betrieb.
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enable_control: true
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# Schützt ALLE Steuerbefehle (Header X-TradeMind-Token). Lesende Endpunkte bleiben offen.
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# Dringend empfohlen, sobald der Port nicht nur lokal erreichbar ist.
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control_token: ${TRADEMIND_CONTROL_TOKEN}
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# ──────────────────────────────── Benachrichtigungen ────────────────────────
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notifications:
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# Slack- oder Discord-Webhook (leer lassen = aus)
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webhook_url: ${TRADEMIND_WEBHOOK_URL}
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notify_on_trade: true
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notify_on_risk_halt: true
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# ──────────────── Erklärungen über ein lokales Sprachmodell (Ollama) ────────
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# Fasst auf Knopfdruck zusammen, was die Zahlen zeigen. Hat KEINEN Einfluss auf den
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# Handel – es entscheidet nichts, es formuliert nur.
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llm:
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enabled: false
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base_url: http://127.0.0.1:11434
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model: llama3.2
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timeout_seconds: 120
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temperature: 0.2
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max_tokens: 700
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max_answer_chars: 2000
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# Reasoning-Modelle (qwen3, deepseek-r1) verbrauchen sonst das gesamte Token-Budget für
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# ihre Denkschritte und liefern eine leere Antwort. Für eine Zustandsbeschreibung
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# wird kein Reasoning gebraucht.
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think: false
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# ───────────────────────────── Backtest-Voreinstellungen ────────────────────
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backtest:
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bars: 5000
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start: # z. B. 2024-01-01T00:00:00Z – überschreibt bars
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end:
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csv_dir: # OHLCV aus CSV statt von der Börse (Spalten: timestamp,open,high,low,close,volume)
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